Procesos estocásticos

Proceso gaussiano

En la teoría de la probabilidad, un proceso gaussiano es un proceso estocástico f (x) tal que al tomar cualquier número finito de variables aleatorias, de la co...

Movimiento browniano geométrico

El movimiento browniano geométrico (a veces llamado movimiento browniano exponencial) es un proceso estocástico en tiempo continuo en el que el logaritmo de la ...

Proceso de Poisson

Un proceso de Poisson, llamado así por el matemático francés Siméon-Denis Poisson, es un proceso estocástico que simula la manifestación de eventos que son inde...

El juicio de Lévy

En la teoría de la probabilidad, un proceso de Lévy (por el matemático francés Paul Lévy) es un proceso estocástico con incrementos estacionarios e independient...

Modelo semi-Markoviano oculto

Un modelo semi-Markov oculto (HsMM) es un proceso estocástico que generaliza los modelos de Markov ocultos al permitir que cada estado de la cadena de Markov su...

Función Càdlàg

En matemáticas, una función càdlàg (acrónimo del francés continue à droite, limitée à gauche, que significa continuo a la derecha, limitado a la izquierda; en i...

Ecuación de Smoluchowski

En física, la ecuación de Smoluchowski, cuyo nombre se debe a Marian von Smoluchowski, es la corrección de la segunda ley de Fick al agregar un término de amort...

Proceso de nacimiento y muerte

Un proceso de nacimiento y muerte es un proceso estocástico de Markov en tiempo continuo en el espacio de los estados el conjunto de números naturales, que simu...

El juicio de Bernoulli

En la teoría de la probabilidad, un proceso Bernoulli es un proceso aleatorio discreto particular, es decir, una familia contable (X 1, x 2 ,. .) de variables a...

Información linealizada parcial

La información parcial linealizada (LPI) es un método para tomar decisiones basadas en información insuficiente, matizada o incierta (fuzzy - en inglés). LPI fu...

Proceso de Markovian

Se llama proceso estocástico de Markov (o Markov), un proceso aleatorio en el que la probabilidad de transición que determina la transición a un estado de siste...

Matriz estocástica

Una matriz estocástica o de transición A = ( a Me , j ) ¿Cómo puedo hacerlo?})} es una matriz y × y {\dis...

Semimartingale

En la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico real se llama semimartingala si se puede descomponer en la suma de una Martingala local y un proceso ada...

Proceso de salto

Un proceso de salto es un tipo de proceso estocástico que tiene movimientos discretos (llamados saltos) en lugar de pequeños movimientos continuos. en física, l...

Cola M/M/1

En la teoría de colas, una cola M / M / 1 representa la longitud de una cola en un sistema que consta de un único servidor, donde las llegadas están determinada...

Proceso estocástico discreto

Un proceso estocástico discreto, también llamado proceso estocástico de tiempo discreto, es un proceso estocástico en el que el espacio de estados, llamado X n,...

Propiedades de Markov

En la teoría de la probabilidad, la propiedad de Markov para un proceso estocástico consiste en la dependencia exclusiva del estado presente de la variable alea...

Proceso compuesto de Poisson

En el cálculo de probabilidad, un proceso compuesto de Poisson es un proceso estocástico de tiempo continuo en Y {\displaystyle \ mathbb {N} }...

60-XX

60-XX es la abreviatura de la sección primaria del esquema de clasificación MSC dedicado a la teoría de la probabilidad y procesos estocásticos. La página act...

Ecuación retrospectiva de Kolmogorov

En matemáticas, el estudio de la ecuación retrospectiva de Kolmogorov hace posible dar una representación de la solución de una clase de ecuaciones diferenciale...

Función de Càdlàg

En matemáticas, una función càdlàg (acrónimo del francés continue à droite, limitée à gauche, que significa continúa a la derecha, limitado a la izquierda; en i...

Martingala Local

En teoría de la probabilidad, una martingala local es un tipo de proceso estocástico que satisface una versión local de la propiedad de martingalas. Los dos con...

Cola M / M / c

En teoría de colas, una cola M/M / c representa la longitud de una cola en un sistema que consiste en servidores C, donde las llegadas están determinadas por un...

Proceso estocástico

En matemáticas, más precisamente en teoría de la probabilidad, un proceso estocástico (o proceso aleatorio) es la versión probabilística del concepto de un sist...

Ecuación de Fokker-Planck

En matemáticas y en teoría de la probabilidad, la ecuación de Fokker - Planck, cuyo nombre se debe a Adriaan Fokker y Max Planck, también llamada la ecuación pr...

Ecuación diferencial estocástica

Una ecuación diferencial estocástica (abreviada como EDS) es una ecuación diferencial en la que uno o más términos son procesos estocásticos, lo que conduce a u...

Bicicleta browniana

El término movimiento browniano se refiere al movimiento desordenado de partículas lo suficientemente pequeñas (que tienen un diámetro del orden del micrómetro)...

Cadena de vacantes

En el lenguaje de la economía y la sociología de la organización (pero también en la biología de la etología y la ecología), la cadena de vacantes, o cadenas de...

Matriz de probabilidad de Transición

La matriz de transición o matriz de Markov para un proceso Markoviano discreto es la matriz generada por las probabilidades de Transición En K pasos: P y ...

Teorema de continuidad de Kolmogorov

En matemáticas, el teorema de continuidad de Kolmogorov es un resultado que asegura que un proceso estocástico que satisface ciertas restricciones en su propio ...

Teorema de parada opcional de Doob

En teoría de la probabilidad, el teorema de parada opcional de Doob establece que, bajo ciertas condiciones, el valor esperado de una martingala en un cierto ti...

Proceso estacionario

En matemáticas y Estadística, un proceso estacionario (o proceso fuertemente estacionario) es un proceso estocástico cuya distribución de probabilidad conjunta ...

Caos Molecular

El caos Molecular es una hipótesis que se utiliza a menudo en física y química para simplificar un modelo teórico cuando se trata de un gran número de partícula...

Evolución de Schramm-Loewner

En teoría de la probabilidad, la evolución de Schramm-Loewner con parámetro κ, también conocida como evolución estocástica de Loewner (SLE κ), es una familia de...

Modelo oculto de Markov

Un modelo oculto de Markov (HMM) es una cadena de Markov en la que los estados no son directamente observables. Más precisamente: los modelos ocultos de Markov ...

Medida gaussiana

En matemáticas, una medida Gaussiana es una medida de Borel en un espacio euclidiano de dimensión finita R n, estrechamente relacionada con la distribución norm...

Proceso cicloestacionario

Un proceso cicloestacionario es una señal que tiene propiedades estadísticas que varían con el tiempo. Los procesos estocásticos cicloestacionarios sirven para...

Teoría de las colas

La teoría de colas es el estudio matemático de las líneas de espera (o colas) y procesos relacionados, como el proceso de llegada de colas, la espera (esencialm...

Lema de Itō

En matemáticas, el lema Itō (" fórmula Itō ") se utiliza en el cálculo estocástico para calcular el diferencial de una función de un tipo particular de proceso ...
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